Los bancos con sede en Estados Unidos sufrieron pérdidas en una hipotética recesión económica bajo las pruebas de resistencia de la Reserva Federal de 2024, pero lograron mantener los requisitos mínimos de capital y estaban “bien posicionados para capear una recesión severa”.
Las pruebas de estrés son análisis periódicos que se realizan para determinar si los bancos tienen suficiente capital para soportar situaciones económicas negativas. En la prueba de este año, la Reserva Federal evaluó el desempeño de 31 bancos ante condiciones difíciles como una recesión global severa, una caída del 40 por ciento en el mercado inmobiliario comercial, una caída del 36 por ciento en los precios de las viviendas, una caída sustancial en las oficinas vacías y una tasa de desempleo del 10 por ciento.
Según un comunicado de prensa de la agencia del 26 de junio, el análisis concluyó que los bancos sufrirían una pérdida de 685,000 millones de dólares en tal situación. Aunque esta cifra es 144,000 millones de dólares más que los 541,000 millones del año pasado, el año pasado solo participaron 23 bancos en la prueba. Si se calculan las pérdidas institucionales individuales, en 2023 hubo una pérdida media de 23,500 millones de dólares por banco, frente a los 22,000 millones de dólares de pérdida por banco de este año.
La prueba mostró que los 31 bancos pudieron mantenerse por encima de sus requisitos mínimos de capital de nivel 1 común (CET1) durante el escenario de la prueba de resistencia. CET1 se utiliza en pruebas de resistencia para medir la liquidez de un banco y su capacidad para superar condiciones financieras desafiantes. Esencialmente es una medida de su colchón para absorber pérdidas.
“La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen capital suficiente para soportar un escenario altamente estresante y cumplir con su ratio de capital mínimo”, dijo el vicepresidente de Supervisión, Michael S. Barr.
“Si bien la severidad de la prueba de estrés de este año es similar a la del año pasado, la prueba arrojó mayores pérdidas porque los balances de los bancos son algo más riesgosos y los gastos son más altos. El objetivo de nuestra prueba es ayudar a garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas en un escenario altamente estresante. Esta prueba demuestra que lo hacen”.
El ratio de capital CET1, que compara el capital del banco con los activos ponderados por riesgo, cayó del 12.7 por ciento al 9.9 por ciento. Sin embargo, la relación se mantuvo dentro del rango de las recientes pruebas de estrés, señaló la Reserva Federal.
Los 685,000 millones de dólares en pérdidas incluyeron 175,000 millones de dólares en pérdidas de tarjetas de crédito, 142,000 millones de dólares de préstamos comerciales e industriales y una pérdida de casi 80,000 millones de dólares de bienes raíces comerciales.
Los resultados se conocieron el miércoles, cuando el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre las pruebas de estrés. Durante la audiencia, el representante Andy Barr (R-Ky.) pidió que se dé más transparencia a este tipo de análisis financiero.
“En lugar de realizar pruebas de resistencia de manera abierta y responsable, sujetas al escrutinio público, la Reserva Federal las encubre con un velo de secreto. No existe base legal para este secreto, y los beneficios percibidos del secreto son, en el mejor de los casos, ilusorios”, afirmó.
“Y con la creciente politización de las agencias bancarias federales, es posible que funcionarios corruptos que persiguen agendas políticas también puedan manipular las pruebas manipulando modelos y supuestos para obtener los resultados deseados en términos de mayores requisitos de capital o dividendos reducidos”, dijo.
Transparencia en las pruebas de estrés
La Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA), que representa a bancos con alrededor de 19 billones de dólares en depósitos, recibió con agrado los resultados de las pruebas de estrés de la Reserva Federal, afirmando que muestran que los bancos del país siguen siendo “sanos, altamente capitalizados y bien preparados para capear una recesión severa”.
“La continua fortaleza y resiliencia del sector bancario es una prueba más de que el reciente tsunami de nuevas regulaciones, incluidas las propuestas de estándares de capital más altos, no está justificado y solo obstaculizaría la capacidad de los bancos de todos los tamaños para servir a sus clientes y comunidades”.
En una publicación del 26 de junio, el Bank Policy Institute señaló que las pruebas de estrés de la Fed muestran consistentemente que los grandes bancos están suficientemente capitalizados como para enfrentar situaciones económicas difíciles.
Los resultados de estas pruebas se utilizan para determinar los requisitos de capital de los bancos. Si el desempeño de los bancos resulta demasiado incierto, podrían terminar asignando capital de manera excesivamente conservadora. Esto limita el dinero prestado por los bancos a particulares y empresas, afirmó el BPI.
“Dadas sus implicaciones económicas de largo alcance, el régimen de pruebas de estrés merece transparencia pública a través del proceso de notificación y comentarios, un requisito legal que la Reserva Federal no cumple actualmente”, dijo.
Francisco Covas, jefe de investigación de BPI, participó el miércoles en la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Pidió que se permitan comentarios públicos sobre los escenarios y modelos utilizados por la Reserva Federal en las pruebas.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
